Kamus

alpha)と呼ばれることもある。 アルファ値は現代ポートフォリオ理論(MPT)や資本資産価格モデル(CAPM)を基礎とした投資の効率性基準である。同様にMPTやCAPMを基礎とした投資の効率性の基準としてシャープ・レシオとトレイナーの測度がある。CAPMを実際のデータに適用するには、通常以下の線形回帰式に最小二乗法を適用する。